È uno dei musei più importanti di Madrid, sebbene anche uno dei meno conosciuti. Si trova in quella che fu la casa-palazzo del XVII Marqués de Cerralbo e, visitandolo, ci si può immergere nello stile di vita di una famiglia aristocratica della fine del XIX secolo.
Il Palacio, in stile classicista, decorato con elementi neobarocchi e rococò, è stato progettato fin dall'inizio per svolgere una doppia funzione, di abitazione e di museo, sede delle opere d'arte raccolte dai Marchesi di Cerralbo e dai loro figli, i Marchesi di Villa-Huerta, durante i numerosi viaggi effettuati in Spagna e in Europa. Il museo è composto da oltre 50.000 pezzi tra dipinti, sculture, ceramiche, cristalli, arazzi, mobili, monete, medaglie, disegni, stampe, orologi, armi, armature, reperti archeologici...
Il Marchese di Cerralbo donò questo patrimonio allo Stato spagnolo istituendo il Museo Cerralbo, affinché le sue collezioni rimanessero “sempre complete e fossero utilizzate per lo studio da parte degli amanti della scienza e dell'arte”.
Poiché, nel rispetto della casa-palazzo, i diversi oggetti esposti sono privi di informazioni identificative (ad eccezione dei cartellini posti dal Marchese stesso), durante la visita il museo offre un opuscolo con le informazioni e i pezzi più importanti, disponibile in spagnolo, inglese, francese, italiano, russo, portoghese, tedesco, coreano, cinese e giapponese.
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