在棕枝主日和圣周星期三最重要的游行分别是“信仰和宽恕基督”游行和“健康耶稣”游行。前者从圣米盖尔主教教堂(Basílica Pontificia de San Miguel)出发;后者则由“健康圣父和苦难圣母兄弟会”组织,在太阳门广场周围的街道上进行(从Salud街出发,经过太阳门、Jacinto Benavente广场、圣十字教堂、马约尔街,然后重新回到Salud街),它也被大家称作“吉普赛人”游行。
通常,马德里以宗教音乐来迎接圣周。许多具有代表性的教堂,如圣母阿托查大教堂(Basílica de Nuestra Señora de Atocha)、永援圣母堂(Parroquia de Nuestra Señora)和德国圣安东尼皇家教堂(Real Iglesia de San Antonio de los Alemanes)等会举办近40场宗教音乐会和耶稣受难祷告会,免费入场直至满额。
其中一道马德里餐桌必备美食是炸吐司(torrija),它是把面包放在放有肉桂粉的牛奶中浸泡后煎炸并撒上糖霜。以鱼为主料烹制的菜肴则有“帕维亚战士”(Soldaditos de Pavía)——香脆的面拖炸鳕鱼块,马德里炖鹰嘴豆(potaje de garbanzos)——即在炖鹰嘴豆里加上鳕鱼、土豆和鸡蛋,以及香炸鳕鱼球(croquetas de bacalao)等等。